risk quant в моделировании рисков

Команда создаёт интеллектуальные системы для анализа рисков: разрабатывает NLP-модели на основе LLM, AI-агентов и мультиагентные системы для операционных и ESG-рисков, модели для банковских задач и финансовых рынков, а также классические ML-модели для кредитования.

• Разрабатывать модели ценообразования и расчёта риск-метрик для финансовых инструментов и подходы к управлению рыночными рисками
• Развивать методы ИИ для финансов, включая генеративное моделирование мультимодальных данных и обучение с подкреплением
• Изучать статьи и придумывать новые передовые подходы для решения банковских задач на финансовых данных

• Быть студентом бакалавриата или магистратуры на момент трудоустройства
• Иметь математическое образование
• Знать финансовую математику, теорию вероятностей, случайные процессы, математическую статистику и эконометрику
• Свободно владеть Python, NumPy, Pandas и PyTorch
• Знать основы ML и DL, классические методы машинного обучения, генеративные модели, алгоритмы обучения с подкреплением, архитектуру и принципы LLM

• Гибкий график: 30–40 часов в неделю, можно совмещать с учёбой
• Возможность заниматься спортом в одном из спортзалов банка
• Бесплатная подписка СберПрайм+
• Скидки на продукты компаний-партнёров
• Вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера