Чтобы адаптировать резюме под вакансию или составить сопроводительное письмо, загрузи резюме
описание
Управление Модельных Рисков оценивает модели и процессы принятия решений на их основе. Его цель — помогать банку повышать эффективность моделей и улучшать клиентский опыт.
задачи
Оценивать качество моделей ClassicML, работающих на финансовых рынках, включая торговые алгоритмы, оценку эластичности по цене и кластеризацию клиентов;
Проводить независимую оценку качества моделей ценообразования финансовых инструментов и риск-моделей, включая VaR, CVA и PFE;
Анализировать корректность математических предпосылок, устойчивость моделей и их соответствие бизнес-требованиям и рыночным условиям;
Оценивать и контролировать риски агентов, работающих в торговых алгоритмах, ценообразовании финансовых инструментов и оценке рыночных рисков;
Создавать на Python инструменты для автоматизации мониторинга моделей и агентов;
Готовить аналитические заключения по результатам валидации и формировать рекомендации по доработке моделей;
Презентовать результаты работы, аргументировать выводы и защищать предложенные решения перед разработчиками моделей, риск-менеджментом и бизнес-заказчиками.
требования
Знать теорию вероятностей, математическую статистику и случайные процессы;
Иметь опыт разработки или валидации моделей ClassicML;
Уверенно программировать на Python и разрабатывать структурированный, поддерживаемый код;
Знать базовые принципы построения моделей ценообразования производных финансовых инструментов;
Будет плюсом опыт работы с количественными моделями в финансах или смежных областях, участие в летних школах или курсах Vega и ЦМФ, навыки работы с генеративными AI-моделями, опыт создания и применения AI-агентов.
условия
Работа в современном офисе недалеко от станции метро Кутузовская;
Ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия;
Корпоративный спортзал и зоны отдыха;
Более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития;
Расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа;
Льготная ставка по ипотечному кредиту, равная 1/3 ключевой ставки ЦБ;
Подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких;
Вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.
Крупнейший российский банк и экосистема. Предоставляет банковские услуги: кредиты, вклады, карты, ипотека. Развивает сервисы: доставка, здоровье, развлечения, облачные технологии и ИИ. Удобно для финансов и повседневных задач.
.svg)
