Руководитель направления моделирования кредитного риска

Описания нет

• Организация работы направления регуляторного моделирования кредитного риска: постановка задач, контроль сроков и качества.
• Разработка, поддержка, калибровка и управление моделями кредитного риска, в том числе локальными рейтинговыми и иными моделями оценки кредитного риска; поддержание актуальности рейтинговой карты; мониторинг качества и стабильности моделей.
• Разработка и поддержка моделей в рамках МСФО 9 (PD, LGD, EAD), предоставление риск-параметров для расчета резервов по МСФО направлению отчетности по кредитному риску.
• Разработка, мониторинг, уточнение и корректировка моделей скоринговой и рейтинговой оценки в сфере розничного кредитного портфеля.
• Расчет и моделирование ожидаемых потерь по кредитному риску в соответствии с актуальными требованиями.
• Прогнозирование влияния изменений риск-параметров, моделей и подходов на финансовые показатели Банка (капитал, активы, взвешенные по риску, резервы, ожидаемые потери).
• Участие в разработке механизмов ценообразования с учетом рисков для кредитных продуктов во взаимодействии с Экономическим управлением.
• Методическое и иное обеспечение использования моделей кредитных рисков в регуляторных и управленческих целях; внедрение риск-параметров в процессы Банка.
• Поддержка и контроль рейтингового процесса совместно с Управлением анализа кредитных рисков и методологии кредитования.
• Разработка и доработка внутренних документов по рейтинговому процессу, организация обучения пользователей.
• Разработка локальных документов по вопросам регуляторного моделирования кредитных рисков, документирование моделей.
• Взаимодействие с Банком России, Службой внутреннего контроля, внешними и внутренними аудиторами по вопросам моделей кредитного риска.

• Знание статистических методов и методов машинного обучения, применяемых в скоринге и рейтинговании (логистическая регрессия, WoE/IV, деревья решений, градиентный бустинг), методов калибровки и валидации моделей (Gini, стабильность, бэк-тестирование).
• Знание МСФО (IFRS) 9 в части моделирования ожидаемых кредитных убытков: стадии, PD/LGD/EAD, учет прогнозной информации и макроэкономических сценариев.
• Понимание требований Банка России к оценке кредитного риска и формированию резервов, влияния риск-параметров на капитал, активы, взвешенные по риску, и резервы.
• Понимание принципов риск-ориентированного ценообразования кредитных продуктов.
• Опыт документирования моделей и разработки методик, обучения пользователей.
• Личные качества: аналитическое мышление, самостоятельность, умение объяснять результаты моделей бизнес-подразделениям.
• Работа в Банке — основное место работы (требование Положения о Дирекции рисков).
• Компьютерная грамотность, Python или R — уверенный уровень; SQL — уверенный уровень; MS Excel — продвинутый уровень, MS Word, MS PowerPoint;
• Будет плюсом: SAS, Git — преимущество

• График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
• Удобный офис;
• Шаговая доступность от метро;
• Стабильная и своевременная выплата заработной платы.