Quantitative analyst in financial markets

В подразделении риск-квантов (risk-quants) Сбера открыты вакансии для стажеров и специалистов с опытом работы, занимающихся моделированием финансовых рынков и машинным обучением (ML).

• заниматься разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, а также подходов к управлению рыночными рисками
• развивать передовые методы ИИ для финансов: генеративное моделирование мультимодальных данных (диффузия, VAE, LLM и др.), обучение с подкреплением
• сочетать фундаментальные исследования с прикладными задачами Сбера.

• образование с математическим уклоном: предпочтительно (но не ограничиваясь) МКН СПбГУ, матфак ВШЭ, мех-мат МГУ, РЭШ, МФТИ, ИТМО и др.
• понимание финансовой математики: знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики
• программирование: свободное владение Python (NumPy, Pandas, PyTorch)
• базовые знание ML/DL
• классические методы ML, Deep Learning
• современные генеративные модели / RL-алгоритмы
• архитектуры и принципы LLM.
• Будет плюсом: наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д; окончание курсов ШАД, Vega или аналогов; опыт работы над проектами в области GenAI, анализа временных рядов (Time Series, TS), обучения с подкреплением (RL)

• комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская
• формат работы: гибрид
• ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия
• корпоративный спортзал и зоны отдыха
• более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
• расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.