Финансовый аналитик в казначействе

Казначейство Сбера — это R&D-центр управления активами и пассивами банка. Мы не просто проводим платежи, мы строим математические модели процентного риска, прогнозируем ликвидность на триллионы рублей и оптимизируем трансфертное ценообразование (FTP). Наша команда состоит из выпускников лучших технических и экономических вузов страны.

• участие в разработке и калибровке моделей оценки стоимости опционов на досрочное погашение кредитов (Prepayment models) и моделей поведения вкладчиков (Lapses modeling)
• расчет показателей разрывов ликвидности (Gap-анализ) и гэпа процентной маржи (NII Sensitivity) при различных макроэкономических сценариях
• написание сложных SQL-запросов и скриптов на Python (Pandas, NumPy) для обработки сырых данных о сделках Казначейства
• автоматизация сбора метрик из хранилищ данных
• помощь в проведении регулярных стресс-тестов капитала и ликвидности по сценариям Банка России и внутренним моделям Шока
• поддержка расчетов внутренней ставки фондирования (FTP) и кривых доходности под руководством методологов
• мониторинг позиций торгового портфеля, расчет VaR (Value at Risk) и подготовка аналитических записок для комитета по рискам

• являетесь студентом бакалавриата или магистарутуры технических или финансовых ВУЗов
• имеете знания финансовой математики: свободное владение концепциями временной стоимости денег (TVM), дюрации, выпуклости (convexity), понимание производных финансовых инструментов (форварды, свопы, опционы)
• имеете понимание банковской индустрии. Понимание устройства банковского баланса (Assets vs Liabilities), принципов работы нормативов Базель III/IV, механизмов усреднения обязательных резервов и функционирования денежного рынка
• владеете навыками программирование на Python, SQL
• умеете использовать нейросети в работе
• Будет плюсом: знаете MS Excel на уровне сложных формул и макросов приветствуется

• комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская
• ежегодный пересмотр зарплаты, годовую премию
• корпоративный спортзал и зоны отдыха
• уникальную систему обучения Сбера для профессионального и карьерного развития
• расширенный ДМС и льготное страхование для семьи
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера
• корпоративную пенсионную программу