data scientist риски беззалогового кредитования

Команда риск-менеджмента разрабатывает модели и инструменты для управления экономикой портфеля беззалоговых кредитов.

• Строить модели для управления розничным кредитным риском: PD, Expected Loss и прогнозирование событий жизненного цикла клиента
• Поддерживать и изменять процессы калибровки и дообучения моделей
• Участвовать во внедрении, тестировании и приёмке ML-инструментов, взаимодействовать с командами дата-инженеров и MLOps
• Анализировать внешние и внутренние источники данных и проводить R&D
• Взаимодействовать с бизнес-заказчиками из рисков, бизнеса и финансов при постановке задач и сборе требований
• Участвовать в проектах по развитию инструментов управления кредитным портфелем, финансовому моделированию и предиктивной аналитике

• Опыт работы в риск-менеджменте, моделировании или портфельном анализе не менее 1 года
• Опыт работы в ML, DL или DS не менее 3/2 лет
• Профессиональное владение SQL, базовые знания Hadoop и опыт работы с базами данных
• Практический опыт разработки моделей оценки риска на Python с доведением до промышленного использования
• Понимание жизненного цикла разработки и внедрения современных ML-моделей
• Знание теории вероятностей, математической статистики, линейной алгебры, оптимизации и численных методов
• Английский на уровне Intermediate

• Офис рядом с метро Тульская
• Ежегодный пересмотр зарплаты
• Корпоративный спортзал и зоны отдыха
• Более 400 образовательных программ СберУниверситета
• Для Junior-позиций предусмотрены программа адаптации и помощь руководителя на старте
• Расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
• Дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• Подписка Прайм с возможностью совместного использования на троих
• Вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера