Quantitative Analyst / Algo Trader

Описания нет

• Развивать алгоритмическую инфраструктуру: фреймворк бэктестирования, исполнение, мониторинг, риск-лимиты, хранение и обработку рыночных данных;
• Разрабатывать и запускать новые стратегии в промышленную эксплуатацию;
• Адаптировать стратегии под реальные рыночные условия и ликвидность;
• Контролировать проскальзывание, комиссии, задержки и качество исполнения;
• Анализировать производительность портфеля стратегий, атрибуцию PnL, риск-метрики, деградацию сигнала и ёмкость стратегий;
• Работать с российскими и зарубежными торговыми площадками;
• Работать с криптобиржами как с отдельным контуром;
• Расширять библиотеку моделей оценки производных финансовых инструментов и структурных продуктов;
• Строить и калибровать поверхности волатильности;
• Рассчитывать греки и проводить сценарный анализ;
• Проводить независимую переоценку позиций и валидацию расчётов;
• Разрабатывать методологию расчёта индексов и корзин;
• Готовить риск-отчёты и участвовать в согласовании продуктовой документации;
• Формировать требования к автоматизации, приоритизировать задачи и принимать результаты;
• Взаимодействовать с трейдингом, бэк-офисом, риск-менеджментом, биржами, брокерами и депозитариями;
• Контролировать корректность справочных данных и расчётов.

• Высшее образование в области математики, физики, компьютерных наук, эконометрики или смежной области;
• Опыт от 3 лет в количественных исследованиях, алгоритмической торговле или на деривативном направлении;
• Продвинутый Python с numpy, pandas и scipy;
• Понимание ценообразования деривативов: Black–Scholes, локальная и стохастическая волатильность, численные методы, греки и хеджирование;
• Практический опыт работы с рыночными данными: тиковыми данными и биржевым стаканом;
• Опыт очистки, хранения и ресемплинга рыночных данных;
• Опыт доведения стратегии от идеи до работы на реальном счёте;
• Понимание микроструктуры рынка и механики исполнения;
• Будет плюсом собственная прибыльная стратегия, бот или система, C++ или Rust, опыт работы с низколатентным контуром и colocation, опыт с криптобиржами и биржевыми API, знание законодательства рынка ценных бумаг и валютного законодательства, опыт сопровождения выпусков структурных облигаций и сделок с ПФИ.

• Капитал для масштабирования доказавших эффективность стратегий;
• Низкие комиссии, прямые подключения, высокая скорость и colocation;
• Работа в команде инженеров и квантов;
• Быстрое принятие решений;
• Рабочий день с 10:00 до 19:00;
• Современный офис в центре Москвы;
• ДМС после прохождения испытательного срока.