бизнес-аналитик кредитного портфеля

Проект создание витрин данных в КХД (заказчик - российский банк).

• Аналитик самостоятельно формирует полный атрибутный состав сущностей витрины кредитного портфеля: договоры, задолженность, просрочка, процентные ставки, резервы, обеспечение и т.д.
• Предлагает бизнесу готовые проработанные варианты, а не ждёт детальных указаний. Заказчик (финансовая дирекция и департамент рисков банка) задаёт стратегические точки и бизнес-смысл показателей, а детализацию до атрибутов и поиск источников ведёт аналитик.
• Самостоятельное ведение data discovery: анализ источников, маппинг «атрибут → источник → правило трансформации».
• Проактивность: аналитик сам выявляет «гигиенические» требования и закладывает их по умолчанию, не дожидаясь явного запроса. К таким требованиям относятся историчность, срезы на отчётную дату, сверка с балансом и с отчётностью.
• Умение отличать ядро витрины от смежных тем и обосновывать глубину детализации. Например, для кредитного портфеля достаточно значения ставки на момент времени, а полная атрибутика ставок относится к отдельной витрине.
• Способность вести диалог с финансами и рисками на их языке: приходить на встречи с гипотезами и черновиком атрибутного состава, а не с открытыми вопросами.

• Предметная экспертиза в банковском кредитовании - обязательно;
• Опыт не менее 3 лет бизнес/системным аналитиком на проектах построения КХД или витрин данных в банке, из них не менее одного проекта по кредитному портфелю - обязательно;
• Понимание жизненного цикла кредитного договора: выдача, графики, погашения, реструктуризации, пролонгации, досрочное погашение, списание, цессия - обязательно;
• Глубокое знание учёта просрочки. Аналитик должен без подсказок предложить атрибутику порядка 40–50 полей: даты выхода на просрочку и выхода из неё; сроки и количество дней просрочки, бакеты; суммы просроченного основного долга, процентов и штрафов, рассчитанные разными способами; история эпизодов просрочки.
• Знание резервирования: резервы по РСБУ (Положения 590-П и 611-П) и по МСФО 9 (стадии, ECL), расчётный и фактически сформированный резерв, категории качества.
• Понимание процентных ставок: номинальная и эффективная (ЭПС), фиксированная и плавающая, изменение ставки во времени, льготные и субсидированные ставки.
• Уверенный SQL для самостоятельного анализа источников (профилирование, сверки, поиск атрибутов).
• Опыт реверс-инжиниринга учётных систем банка, прежде всего АБС (ЦФТ, Diasoft, RS-Bank или аналоги): умение найти, где и как хранится нужный показатель, без участия бизнеса.
• Понимание принципов построения КХД и витрин: слои данных, историзация (SCD, срезы на дату), гранулярность, ключи, контроль качества данных.
• Будет плюсом: Опыт подготовки регуляторной отчётности по кредитному риску (формы 0409115, 0409117, 0409303 и др.) или управленческой отчётности по портфелю; Знание МСФО 9 на уровне методологии: критерии SICR, PD/LGD/EAD; Опыт работы с юридическими лицами и с розничным кредитованием; Навыки моделирования данных (ER-диаграммы, Data Vault или dimensional modeling); Опыт написания ТЗ и спецификаций на витрины объёмом от 300 полей

• Занятость временная, до 2-х месяцев;
• Оформление - срочный трудовой договор/можно сотрудничать в статусе ИП/ГПХ с физлицом;
• Работа в аккредитованной ИТ компании;
• Адекватное руководство и квалифицированная проектная команда с огромным опытом;
• Возможность работать как полностью удаленно, так и на территории работодателя: комфортные офисы в г. Калининград и г. Москва.