Аналитик данных

Управление рыночных рисков Банка ВТБ занимается количественной оценкой рисков, включая моделирование прайсинга деривативов и оценку риска при дефолте контрагента.

• Валидировать модели ценообразования и оценки риска дефолта контрагента для производных финансовых инструментов;
• Разрабатывать методологию и реализовывать инструменты для валидации моделей и оценки модельного риска;
• Анализировать новые деривативные продукты и разовые сделки с точки зрения моделей ценообразования;
• Рассчитывать параметры моделей с учетом модельного риска по отдельным продуктам;
• Оценивать резервы под возможные потери от реализации модельного риска;
• Контролировать изменения в библиотеке прайсинга по результатам валидации.

• Высшее образование (математика, физика, финансы и т.п.) или обучение на последних курсах;
• Знание основ финансовой математики (модель Блэка-Шоулза-Метона, риск-нейтральная мера, кривые дисконтирования, поверхность волатильности);
• Знание основ стохастического анализа (броуновское движение, формула Ито);
• Базовые знания численных методов (метод Монте-Карло, метод конечных разностей, оптимизационные методы);
• Владение языком Python на базовом уровне;
• Ответственность и умение работать самостоятельно;
• Желание развиваться и интерес к моделям прайсинга производных финансовых инструментов;
• Будет плюсом знание стохастического анализа, продвинутых моделей ценообразования производных финансовых инструментов (модели процентных ставок, модели локальной и стохастической волатильности), математической статистики, опыт работы с экзотическими производными финансовыми инструментами, опыт работы с библиотеками прайсинга производных финансовых инструментов, продвинутое владение Python, понимание принципов объектно-ориентированного программирования, умение писать аккуратный и понятный код, владение системой LaTeX, опыт написания научных статей или методологических документов.

• Масштабные проекты и современные IT-решения;
• Сильная команда профессионалов;
• Высокий доход;
• Возможности карьерного роста;
• Надежное оборудование для эффективной работы;
• ДМС со стоматологией;
• Корпоративные программы для обучения и развития;
• Льготные условия по банковским продуктам;
• Клуб привилегий со скидками от партнеров;
• Скидки в фитнес-клубы;
• Дополнительные дни отпуска.