Специалист по управлению кредитными рисками в банке

Мы ищем нашего нового коллегу, который присоединится к команде управления кредитными рисками.

• Оценивать величину ожидаемых кредитных потерь финансовой группы в соответствии с требованиями стандарта МСФО 9.
• Проводить стресс-тестирование кредитного риска, в том числе микропруденциальное и обратное, и сценарный анализ, оценивать диапазон вероятности стрессовой ситуации и обеспечивать процесс бэктестирования результатов.
• Оценивать фактор кредитного риска при ценообразовании кредитов.
• Разрабатывать и оптимизировать базы данных, связанные с оценкой кредитного риска клиентов, собирать соответствующие данные и проводить с их помощью анализ кредитного риска.
• С помощью математических и статистических моделей и методов проводить анализ уровня кредитного риска отдельных клиентов и портфеля Банка, обеспечивать сопровождение и автоматизацию этих процессов.
• Разрабатывать автоматизированные системы оценки эффективности и бэктестирования для указанных систем и моделей, связанных с кредитным риском.
• Участвовать в процессе установления лимитов и целевых показателей по кредитному риску, разрабатывать систему периодического мониторинга для их контроля.
• Выявлять и оценивать возможный кредитный риск, связанный с внедрением новых финансовых инструментов, предлагать меры по его сдерживанию и предотвращению.

• Степень бакалавра или магистра в области науки о данных, математики, статистики или количественных финансов.
• Способность разрабатывать и развивать статистические и эконометрические модели.
• Знание методов бэктестирования, бенчмаркинга, стресс-тестирования и анализа чувствительности.
• Знание Python и SQL для работы с моделями и данными.
• Способность работать со статистическими программными пакетами.
• Способность работать с большими базами данных.
• Владение английским и русским языками.

• Условий в вакансии нет