дата аналитик финансовых рисков

Подразделение риск-квантов Сбера занимается моделированием финансовых рынков, машинным обучением, разработкой моделей ценообразования и расчётом риск-метрик для финансовых инструментов.

• Разрабатывать модели ценообразования и расчёта риск-метрик для финансовых инструментов;
• Разрабатывать подходы к управлению рыночными рисками;
• Развивать методы ИИ для финансов;
• Создавать генеративные модели мультимодальных данных, включая диффузионные модели, VAE и LLM;
• Разрабатывать методы обучения с подкреплением;
• Сочетать фундаментальные исследования с прикладными задачами Сбера.

• Иметь образование с математическим уклоном;
• Знать финансовую математику, теорию вероятностей и случайных процессов;
• Знать математическую статистику и эконометрику;
• Свободно владеть Python, NumPy, Pandas и PyTorch;
• Знать основы ML и DL;
• Знать классические методы ML и Deep Learning;
• Знать современные генеративные модели и алгоритмы обучения с подкреплением;
• Понимать архитектуры и принципы LLM;
• Будет плюсом наличие сертификатов CFA, FRM или CQF, окончание курсов ШАД, Vega или аналогов, опыт работы над проектами в области GenAI, анализа временных рядов или обучения с подкреплением.

• Современный офис рядом с м. Кутузовская;
• Ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия;
• Корпоративный спортзал и зоны отдыха;
• Более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития;
• Расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа;
• Льготный дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ;
• Бесплатная подписка СберПрайм+ и скидки на продукты компаний-партнёров;
• Вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.